Canadá
Databricks
Squarepoint Capital
Desenvolvedor de Software Líder – Formação de Mercado de Opções
Canadá
Montreal, Quebec, Canadá · New York, New York, Estados Unidos
C++
Tradução automática. Consulte o original.
Visão Geral da Posição
Estamos buscando um Desenvolvedor de Software Líder altamente experiente para projetar, construir e otimizar a tecnologia central por trás do gerenciamento de cotações de opções em tempo real nos mercados de opções de ações dos EUA.
O candidato deve possuir um histórico comprovado e experiência prática nas seguintes áreas:
- Projetar e desenvolver um motor de cotação de opções de alto desempenho e orientado a eventos, capaz de manter um grande número de cotações bilaterais simultâneas em diversos símbolos, strikes, vencimentos e bolsas.
- Construir um gerenciamento eficiente do ciclo de vida das cotações, incluindo criação de novas cotações, substituição de cotações, cancelamento de cotações e cancelamento em massa, atualização de cotações e reentrada de cotações.
- Implementar priorização inteligente de cotações, limitação de taxa (throttling) e tratamento de contrapressão (backpressure) quando os limites de taxa de mensagens internas ou das bolsas forem atingidos, incluindo orçamentos de taxa por local, controles de rajada, políticas de envelhecimento de cotações, priorização de cancelamento/substituição e degradação graciosa durante eventos de pico de dados de mercado ou volatilidade.
- Aplicar um conhecimento sólido da microestrutura do mercado de opções dos EUA e do comportamento do motor de correspondência e gateway das bolsas, incluindo protocolos de entrada de cotações, gerenciamento de sessão, confirmações, rejeições, recuperação e restrições de latência, throughput e limitação de taxa específicas de cada local.
- Desenvolver componentes de alto desempenho em C++ utilizando estruturas de dados lock-free e de baixa contenção, layouts de dados conscientes de cache, utilização eficiente de CPU/núcleos, consciência de NUMA, otimizações de kernel e pilha de rede, e IPC de alto desempenho.
- Perfilhar e ajustar todo o caminho da cotação até a bolsa para reduzir a latência do gateway e maximizar o throughput sustentado, incluindo conectividade de sessão com a bolsa, sobrecarga de serialização/desserialização, compensações de processamento em lote, comportamento de TCP/UDP/pilha de rede, lógica de ritmo, monitoramento de profundidade de fila, análise de distribuição de latência e eliminação de picos de latência, gargalos de sincronização e restrições de throughput.
Requisitos obrigatórios
- 5+ anos de experiência profissional em engenharia de software em market making eletrônico de opções, com forte foco no gerenciamento de ponta a ponta do ciclo de vida de cotações.
- Sólida compreensão da arquitetura de CPU, hierarquia de memória, cache, concorrência, rede e desempenho em Linux.
- Experiência comprovada na construção de sistemas multithread de baixa latência e alto throughput.
- (Altamente preferencial) Conhecimento do funcionamento interno de uma ou mais bolsas de opções de ações dos EUA.
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