Canada
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Squarepoint Capital
Lead Software Developer – Market Making d'Options
Canada
Montreal, Quebec, Canada · New York, New York, États-Unis
C++
Traduction automatique. Consultez l’original.
Aperçu du poste
Nous recherchons un Lead Software Developer très expérimenté pour concevoir, construire et optimiser la technologie principale de la gestion des cotations d'options en temps réel sur les marchés des options sur actions américaines.
Le candidat doit avoir une expérience avérée et pratique dans les domaines suivants :
- Concevoir et développer un moteur de cotation d'options événementiel haute performance capable de maintenir un grand nombre de cotations bilatérales simultanées sur différents symboles, strikes, expirations et bourses.
- Construire une gestion efficace du cycle de vie des cotations, y compris la création de nouvelles cotations, le remplacement de cotations, l'annulation de cotations et de cotations de masse, le rafraîchissement des cotations et la réinsertion des cotations.
- Implémenter une priorisation intelligente des cotations, une limitation et une gestion de la contre-pression lorsque les limites de taux de messages de la bourse ou internes sont atteintes, y compris les budgets de taux par plateforme, les contrôles de rafale, les politiques de vieillissement des cotations, la priorisation des annulations/remplacements et une dégradation progressive sous des événements de données de marché ou de volatilité de pointe.
- Appliquer une solide connaissance de la microstructure des marchés d'options américains et du comportement du moteur de correspondance des bourses, y compris les protocoles de saisie de cotations, la gestion des sessions, les accusés de réception, les rejets, la récupération et les contraintes spécifiques à chaque plateforme en matière de latence, de débit et de limitation.
- Développer des composants C++ haute performance utilisant des structures de données sans verrouillage et à faible contention, des dispositions de données conscientes du cache, une utilisation efficace du CPU/cœur, la conscience NUMA, des optimisations du noyau et de la pile réseau, et un IPC haute performance.
- Profiler et ajuster le chemin complet de la cotation à la bourse pour réduire la latence de la passerelle et maximiser le débit soutenu, y compris la connectivité de la session de bourse, la surcharge de sérialisation/désérialisation, les compromis de traitement par lots, le comportement de la pile TCP/UDP/réseau, la logique de cadencement, la surveillance de la profondeur des files d'attente, l'analyse de la distribution de la latence et l'élimination des pics de latence, des goulots d'étranglement de synchronisation et des contraintes de débit.
Prérequis indispensables
- 5+ années d'expérience professionnelle en développement logiciel dans le market making électronique d'options, avec un fort accent sur la gestion du cycle de vie complet des cotations.
- Solide compréhension de l'architecture CPU, de la hiérarchie mémoire, de la mise en cache, de la concurrence, des réseaux et des performances Linux.
- Expérience démontrée dans la construction de systèmes multithreadés à faible latence et à haut débit.
- (Fortement préféré) Connaissance du fonctionnement interne d'une ou plusieurs bourses d'options sur actions américaines.
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