Canadá
Databricks
Squarepoint Capital
Desarrollador de software líder – Creador de mercado de opciones
Canadá
Montreal, Quebec, Canadá · New York, New York, Estados Unidos
C++
Traducción automática. Consulta el original.
Descripción del puesto
Buscamos un Desarrollador de Software Principal con amplia experiencia para diseñar, construir y optimizar la tecnología central detrás de la gestión de cotizaciones de opciones en tiempo real en los mercados de opciones sobre acciones de EE. UU.
El candidato debe contar con una trayectoria demostrable y experiencia práctica en las siguientes áreas:
- Diseñar y desarrollar un motor de cotización de opciones de alto rendimiento y basado en eventos, capaz de mantener un gran número de cotizaciones bidireccionales simultáneas en diferentes símbolos, precios de ejercicio, vencimientos y bolsas.
- Construir una gestión eficiente del ciclo de vida de las cotizaciones, incluyendo la creación de nuevas cotizaciones, reemplazo de cotizaciones, cancelación de cotizaciones y cotizaciones masivas, actualización de cotizaciones y reingreso de cotizaciones.
- Implementar priorización inteligente de cotizaciones, limitación de velocidad y gestión de contrapresión cuando se alcancen los límites de tasa de mensajes internos o de la bolsa, incluyendo presupuestos de tasa por lugar, controles de ráfaga, políticas de antigüedad de cotizaciones, priorización de cancelación/reemplazo y degradación gradual durante eventos de alta volatilidad o datos de mercado pico.
- Aplicar un conocimiento sólido de la microestructura del mercado de opciones de EE. UU. y del comportamiento de los motores de emparejamiento y pasarelas de las bolsas, incluyendo protocolos de entrada de cotizaciones, gestión de sesiones, confirmaciones, rechazos, recuperación y restricciones de latencia, rendimiento y limitación específicas de cada lugar.
- Desarrollar componentes de alto rendimiento en C++ utilizando estructuras de datos sin bloqueos y de baja contención, diseños de datos conscientes de la caché, utilización eficiente de CPU/núcleos, conocimiento de NUMA, optimizaciones del kernel y de la pila de red, y IPC de alto rendimiento.
- Perfilar y ajustar la ruta completa desde la cotización hasta la bolsa para reducir la latencia de la pasarela y maximizar el rendimiento sostenido, incluyendo la conectividad de la sesión de la bolsa, la sobrecarga de serialización/deserialización, las compensaciones de procesamiento por lotes, el comportamiento de la pila de red TCP/UDP, la lógica de ritmo, el monitoreo de la profundidad de la cola, el análisis de distribución de latencia y la eliminación de picos de latencia, cuellos de botella de sincronización y restricciones de rendimiento.
Requisitos imprescindibles
- 5+ años de experiencia profesional en ingeniería de software en creación de mercado electrónico de opciones, con un fuerte enfoque en la gestión del ciclo de vida de cotizaciones de extremo a extremo.
- Sólida comprensión de la arquitectura de CPU, jerarquía de memoria, caché, concurrencia, redes y rendimiento en Linux.
- Experiencia demostrada en la construcción de sistemas multihilo de baja latencia y alto rendimiento.
- (Muy valorado) Conocimiento del funcionamiento interno de una o varias bolsas de opciones sobre acciones de EE. UU.
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