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Lead Software Developer – Options Market Making
Kanada
Montreal, Quebec, Kanada · New York, New York, Vereinigte Staaten
C++
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Stellenübersicht
Wir suchen einen sehr erfahrenen Lead Software Developer, der die Kerntechnologie für das Echtzeit-Options-Quote-Management an den US-Aktienoptionsmärkten konzipiert, aufbaut und optimiert.
Der Kandidat muss über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und praktische Erfahrung in den folgenden Bereichen verfügen:
- Konzeption und Entwicklung einer leistungsstarken, ereignisgesteuerten Options-Quoting-Engine, die in der Lage ist, eine große Anzahl gleichzeitiger zweiseitiger Quotes über Symbole, Strikes, Verfallsdaten und Börsen hinweg aufrechtzuerhalten.
- Aufbau eines effizienten Quote-Lifecycle-Managements, einschließlich der Erstellung neuer Quotes, des Austauschs von Quotes, der Stornierung von Quotes und Massen-Quotes, der Aktualisierung von Quotes sowie der Wiedereingabe von Quotes.
- Implementierung einer intelligenten Quote-Priorisierung, Drosselung und Backpressure-Handhabung bei Erreichen von Nachrichtenraten-Limits der Börsen oder internen Limits, einschließlich Ratenbudgets pro Handelsplatz, Burst-Kontrollen, Richtlinien für das Quote-Aging, Priorisierung von Stornierungen/Ersetzungen sowie anmutiger Leistungsreduzierung bei Spitzen im Marktdatenaufkommen oder Volatilitätsereignissen.
- Anwendung fundierter Kenntnisse der Mikrostruktur der US-Optionsmärkte sowie des Verhaltens von Matching-Engines und Gateways der Börsen, einschließlich Quote-Entry-Protokollen, Sitzungsmanagement, Bestätigungen, Ablehnungen, Wiederherstellung sowie börsenspezifischer Latenz-, Durchsatz- und Drosselungsbeschränkungen.
- Entwicklung leistungsstarker C++-Komponenten unter Verwendung von lock-freien und konfliktarmen Datenstrukturen, cache-optimierten Datenlayouts, effizienter CPU-/Kern-Auslastung, NUMA-Awareness, Kernel- und Netzwerk-Stack-Optimierungen sowie leistungsstarkem IPC.
- Profiling und Optimierung des gesamten Pfades vom Quote bis zur Börse, um die Gateway-Latenz zu reduzieren und den nachhaltigen Durchsatz zu maximieren, einschließlich der Konnektivität zu Börsensitzungen, Serialisierungs-/Deserialisierungs-Overhead, Abwägungen beim Batching, TCP/UDP/Netzwerk-Stack-Verhalten, Pacing-Logik, Überwachung der Warteschlangentiefe, Analyse der Latenzverteilung sowie der Eliminierung von Latenzspitzen, Synchronisationsengpässen und Durchsatzbeschränkungen.
Anforderungen
- 5+ Jahre professionelle Erfahrung in der Softwareentwicklung im Bereich elektronisches Options-Market-Making mit einem starken Fokus auf das End-to-End-Quote-Lifecycle-Management.
- Fundiertes Verständnis von CPU-Architektur, Speicherhierarchie, Caching, Nebenläufigkeit, Netzwerktechnik und Linux-Performance.
- Nachgewiesene Erfahrung im Aufbau von latenzarmen, durchsatzstarken, multithreaded Systemen.
- (Sehr erwünscht) Kenntnisse über die internen Abläufe einer oder mehrerer US-Aktienoptionsbörsen
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